Les différentes moyennes mobiles

Pour prendre vos décisions de trading, vous pouvez soit vous basez sur l’analyste technique, soit sur l’analyse fondamentale, soit sur l’analyse des sentiments ou un mixte de ces types d’analyse des marchés 

Si vous souhaitez vous appuyer sur l’analyse technique, vous utiliserez certainement des indicateurs techniques qui permettent de mettre en avant des conditions de marché spécifiques via des formules mathématiques souvent basées sur le prix ou le volume d’un actif pour anticiper la direction future de ce dernier.

Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, on retrouve les indicateurs de tendance comme les moyennes mobiles. Ils permettent aux traders de rapidement déterminer la tendance d’un actif, les moments où elle perd de son momentum et les zones de support et de résistance.

Dans cet article, nous allons donc vous présenter les moyennes mobiles et les différentes façons dont vous pouvez les utiliser dans votre trading.

Introduction aux moyennes mobiles 

Le calcul des moyennes mobiles permet de lisser les prix pour mettre en avant un prix moyen en tentant d’ignorer le « bruit du marché ». Il est alors possible de se rendre compte de la tendance principale d’un actif.

Lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, la tendance est globalement haussière. À l’inverse, lorsque les prix sont sous la moyenne mobile, la tendance est globalement baissière.

Cet indicateur technique permet également de mettre en avant des zones de support et de résistance sur lesquelles les prix peuvent réagir. Les traders peuvent ainsi anticiper un mouvement de prix et mettre en place des ordres de trading pour en profiter ou protéger leurs positions de trading.

Graphique journalier de la paire GBP/USD – Plateforme en ligne ActivTrader avec les 3 moyennes mobiles sur 20 périodes : la bleu = moyenne mobile simple, la orange = moyenne mobile pondérée et la violette = moyenne mobile exponentielle

Les trois moyennes mobiles 

Il existe différentes moyennes mobiles qui accordent une importance plus ou moins grande aux prix les plus récents. 

Alors que la moyenne mobile simple représente le prix moyen sur une certaine période, la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle accordent un poids plus important aux cours les plus récents.

C’est ainsi que les moyennes pondérées et exponentielles sont des moyennes mobiles beaucoup plus réactives que la moyenne mobile simple. Elles suivent donc les prix de plus près et donnent davantage de signaux de trading. Cependant, cela signifie également qu’elles donnent potentiellement plus de faux signaux de trading.

Moyenne mobile simple

Formule sur 4 périodes = (Prix 1 + Prix 2 + Prix 3 + Prix 4) / 4 

Moyenne mobile pondérée

Formule sur 4 périodes = [(Prix 1 * 1) + (Prix 2 * 2) + (Prix 3 * 3) + (Prix 4 * 4)] / (1 + 2 + 3 + 4)

Moyenne mobile exponentielle

Formule sur  4 périodes = Prix * k + Moyenne Mobile Simple * (1−k) avec k = facteur de pondération = 2 / (4 périodes + 1)

Avantages et Inconvénients des moyennes mobiles

Avantages

• Les moyennes mobiles sont l’indicateur de tendance le plus utilisé par les traders.
• Elles sont relativement simples à comprendre et à utiliser.
• Elles peuvent s’appliquer à tous les marchés (Forex, actions, indices, obligations, matières premières, crypto-monnaies…).
• Elles s’adaptent à toutes les stratégies de trading (scalping, day trading, swing trading…).
• Puisqu’il existe plusieurs moyennes mobiles, les traders peuvent facilement les intégrer à leurs stratégies de trading en fonction de leurs besoins, ajoutant ainsi une touche de flexibilité.
• En plus de la tendance, les moyennes mobiles peuvent fournir des signaux de trading en étant utilisé dans un système de trading à plusieurs moyennes mobiles.

Risques

• Les moyennes mobiles font partie des indicateurs retardés.
• Elles peuvent parfois fournir de faux signaux de trading.
• Elles ne sont pas aussi pertinentes dans les marchés neutres sans réelle tendance.

Comment utiliser les moyennes mobiles dans votre trading ?

Choisir la bonne moyenne mobile pour votre trading dépend en grande partie de votre style de trading et de votre horizon de placement. 

Pour identifier la tendance générale sur le long terme, ainsi que les niveaux de support et de résistance significatifs, les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 périodes/jours sont les plus courantes. 

Pour repérer les changements de direction sur le court terme, les moyennes mobiles sur 5, 10, 20 et 50 périodes/jours sont souvent utilisées.

Certains traders utilisent aussi les chiffres nombres de Fibonacci pour déterminer l’unité de temps de leurs moyennes mobiles. Tout dépend donc de ce que vous recherchez.

Vous pouvez aussi profiter des moyennes mobiles de différentes façons :

• signal de trading avec le croisement des prix et de la moyenne mobile
• signal de trading avec le croisement d’une moyenne mobile courte avec une moyenne mobile longue 

Pour découvrir d’autres indicateurs techniques, n’hésitez pas à consulter notre article : Les 10 Indicateurs Techniques les Plus Populaires.